Ranking de Ações
Segue abaixo o ranking de ações do Investidor Jovem, baseado na fórmula de Greenblatt. Utilizamos como indicadores o P/L, EV/EBTIDA, crescimento e dividendos. Tabela atualizada diariamente.
fórmula
Uma boa posição no ranking dá boas sugestões de empresas baratas e com crescimento. O investidor deve usar este ranking no processo de seleção das empresas e analisar mais profundamente seus indicadores e balanços.
O script foi programado a partir dos dados do Fundamentus. A tabela é atualizada diariamente e utiliza os seguintes filtros:
- P/L entre 1 e 30
- ROE maior que 0%
- P/VP entre 0 e 20
- Liquidez corrente maior que 1
- Margem de Ebtida maior que 0
- Crescimento anual maior que 5% (para filtrar empresas que cresçam mais que o PIB Brasileiro)
- Liquidez das ações maior que 100.000 (para tirar as não negociadas)
Renato em 25 de setembro de 2009 #
Bela iniciativa.
Parabens!
Vitor J. Nunes em 25 de setembro de 2009 #
Realmente muito boa iniciativa! Parabéns.
Só uma sugestão: poderia colocar todos os indicadores visíveis? Cada investidor dá mais relevância ao seu preferido. Eu, por exemplo, olho bastante o P/VP. Não só ele, claro.
Abraços,
Bruno Yoshimura em 25 de setembro de 2009 #
Renato e Vitor, obrigado pelo apoio!
Vitor, realmente faltam alguns indicadores que eu gosto. Vou colocar assim que tiver tempo.
Abraços
Ronaldo Silva em 26 de setembro de 2009 #
Seria mais interessante divulgarem o beta das ações também.
André em 4 de outubro de 2009 #
Porque vocês não pegam P/L entre 0 e 1 ??
Seria interessante divulgar o Risco das ações.
Att,
André.
André em 4 de outubro de 2009 #
A tabela também poderia estar dividida entre Large e Small Caps…
Att,
André.
Gilson em 8 de outubro de 2009 #
Considerando que a fórmula de Greenblatt foca prazos maiores não gostei de ter levado em conta no cálculo da fórmula o fundamento P/L, acho que esse fundamento varia muito para ser avaliado para LP… um fundamento de margem ou retorno acho que seria melhor =D
Loh Ga Li em 8 de outubro de 2009 #
Eu sempre acompanho os indices de cotações, são bem úteis para que ainda está conhecendo os indicadores e poder ter uma visão mais analítica e fundamentalista.
Quanto as sugestões, acho que poderia ter como classificar, clicando no indicador, para torná-lo em ordem crescente ou decrescente. Assim, consigo visualizar os maiores indices P/L ou Dividend Yield com um clique.
De resto, espero estar participando para concorrer ao ingresso do Workshop.
Obrigado
Loh
P.S. Ah, e muito boa a reportagem sobre “aluguel” de ações. Pena que ainda não é tão conhecida no Brasil.
Luis Pereira em 15 de outubro de 2009 #
Allan,
Tem algum erro no script…
Tá aparecendo SULA11 com EV/EBTIDA negativo ! (-7,03x)
18a. posição.
Jorge Andrade em 27 de outubro de 2009 #
Parabéns! Excelente iniciativa.
Tiago em 27 de outubro de 2009 #
Olá, realmente muito legal a tabela !!
Só uma pequena dúvida de iniciante: você coloca como filtro no ponto 7 “Liquidez das ações maior que 100.000 (para tirar as não negociadas)”. Esse valor se refere ao número de ações negociadas ou ao volume financeiro negociado?
Obrigado!
lemuel alexandre em 12 de novembro de 2009 #
ago muito bom o site..agora que comecei a estudar ações..gostaria de te perguntar tenho apenas 800 reais..compensa entrar na bolsa de valores?
obrigado
Maurício em 16 de novembro de 2009 #
A fórmula mágica do Greenblatt usa o ROIC e o EV/EBIT, ele orienta usar o P/L e o ROE como forma mais simples se vc não tiver acesso às outras, como no site Fundamentus vc tem acesso Às primeiras, acharia mais interessante fazer como a original.
Mas foi uma ótima idéia a sua.
abraços,
marisa em 21 de novembro de 2009 #
Bom dia!Para quem está começando agora, qual seria melhor a maneira de aprender ou de fazer empreendimentos?Bom, nao tenho experiencia nenhuma e ninguem por perto para me ensinar. Entao gostaria de compreender melhor para que futuramente eu inicie como uma empreendedora no mercado de valores.Atualmente ainda continuo leiga no assunto.Peço orientaçao……. Grata MARISA.
Sebastiao em 23 de novembro de 2009 #
Olá Bruno. Valeu mesmo pela iniciativa. Não sei se está com tempo para responder aos comentários de maneira que vou perguntar somente o seguinte: No teu score, baseado na formula de greenblatt, quem Vc ordenou as colunas na ordem acima, suponho, mas para cada coluna apresentada, ordenou em ordem crescente ou decrescente para ranquear os ativos? Tipo, P/L provavelmente do menor para o maior, e o resto? Obrigado
Lopes em 11 de janeiro de 2010 #
Excelente iniciativa. Me ajudou bastante a escolher minhas empresas para investimento de médio prazo.
Para quem gosta de análise fundamentalista recomendo o livro “A regra número 1″ de Phil Town.
O livro ensina a procurarmos empresas “maravilhosas”, com boas perspectivas futuras para aplicarmos nosso rico dinheirinho.
Como material de apoio recomendo este maravilhoso site e o http://www.fundamentus.com
Novamente obrigado pela iniciativa!
Alcides em 28 de fevereiro de 2010 #
Saudações,
Elaborei o Ranking da Fórmula Mágica proposta por Greenblatt com os indicadores EV/EBIT e ROIC e com os indicadores P/L e ROE com os dados do site Fundamendus em 26/02/2010.
Identifiquei que pelo Ranking obtido pelo cálculo dos modos supracitados, das 10 melhores ações de cada ranking, apenas uma ação foi coincidente (GETI3).
Assim, existe grande diferença entre o modo de calcular a Fórmula Mágica. Desse modo pergunto:
1) Por que o ranking não foi coincidente (apenas 10% ou uma ação)?
2) Qual é forma correta de calcular o Ranking da Fórmula Mágica com os índices disponíveis no site Fundamentus?
Obrigado pela atenção.
Alcides
ADRIANO em 17 de março de 2010 #
COPASA,
CSMG3 ESTA NO CHAO !!!! COMPREM ANTAS QUE SEJA TARDE !!!! FICOU EM TERCEIRA POSICAO AQUI (FUNDAMENTOS) E ELA É FANTASTICA GRAFICAMENTE. PENSO QUE DA PARA GANHAR FACIL 16-17% ATÉ FECHAR O GAP QUE FICOU EM ~31…
Rafael em 27 de março de 2010 #
Boa tarde!
Gostei muito da tabela.
Mais estou com uma dúvida.
Porque a tabela acima é diferente da tabela que se entra ai no título “fórmula de greemblatt”.
Grato.
Fábio em 29 de março de 2010 #
Olá amigo, poderia colocar o link de nosso fórum em “Links” de seu site?
De qualquer maneira, vamos colocar o link de seu no nosso, ok? Achamos muito interessante este Ranking de Ações.
Abr
Fábio (administrador do fórum)
eduardo yonekawa em 19 de abril de 2010 #
ola gostaria de saber de algum site
que forneca relatorios financeiros de 10 anos
de todas empresas da bovespa
eduardo yonekawa em 19 de abril de 2010 #
gostaria de saber de algum site
que forneca relatorios financeiros de 10 anos
de todas empresas da bovespa
Eder em 23 de abril de 2010 #
Dei uma rapida olhada pela sua carteira.
Mas achei que a principal lacuna foi ter visto diversas empresas de 2ª e 3ª linha.
Estas empresas normalmente tem pouca liquidez o que não colabora para uma reação rápida de preços.
Porque você as prefere? 014 3324-6443
Lex em 14 de maio de 2010 #
Notei divergencia entre as tabelas. Qual vale ?
Esta: http://www.investidorjovem.com.br/ranking-de-acoes
Ou esta:
http://www.investidorjovem.com.br/achando-acoes-para-investir-a-formula-magica-de-joel-greenblatt
Abs e parabens pela iniciativa e pelo site. Adicionei vcs no meu blog em: lex10.zip.net
Abs
Lex em 15 de maio de 2010 #
Encontrei esse site relacionado com o assunto aqui do Blog:
http://www.guruinvestorbook.com/
Tem um rank das tecnicas de análises fundamentalistas e o J.Greenblatt está presente com sua Magic Formula.
Tem um livro também, chamado The Guru Investor do J. Reese.
Abs
Lex em 15 de maio de 2010 #
Segue o site com rank das estrategias de investimentos:
http://www2.guruinvestorbook.com/performance.htm
ou
http://www.validea.com/stocks/mp.asp
Abs
Lex em 17 de maio de 2010 #
Relendo o livro do J.Greenblatt, ele recomenda descartar ações do setor financeiro (na Bovespa são 40 ações) e de utilidades (são 27 ações). Seguindo esta orientação açõs como: CSMG, CMIG estariam fora correto? Vcs seguem esse critério do J.Greenblatt ?
Abs
Lamartine em 29 de maio de 2010 #
boa tarde, poderia me enviar o codigo font, ficou muito bem feito, meus parabens.
Lex em 8 de junho de 2010 #
Se me permitirem divulgar, coloquei no blog ( lex10.zip.net )um resumo do livro do Greenblatt e um do Phil Town para quem possa se interessar sobre análise fundamentalista.
Abs
Alaor em 16 de outubro de 2010 #
O P/VP não oferece muita informação, pois a maioria dos balanços apresentam ativos subavaliados e os chamados aviamentos não são contemplados à luz da legislação brasileira. Por exemplo, uma empresa que possui PL negativo pode ser uma empresa viável, se possui uma marca ou know-how valioso. NO livro MItos de Investimentos, Damodaram explica bem esse tópico.
Sávio Leandro em 29 de outubro de 2010 #
O site do Fundamentus não está mais atualizando os dados, desde sexta (22/10/2010)
gpnobrega em 5 de dezembro de 2010 #
Parabéns pela iniciativa…excelente trabalho.
alexandre em 21 de dezembro de 2010 #
Parabens pelo site!!!
Fiqvei com vma dvvida no ranking: por qve exclvir as açoes com P/L positivo, porem inferior a 1?
Obrigado
alexandre em 21 de dezembro de 2010 #
Parabens pelo site!!!
Fiqvei com vma dvvida no ranking: por qve exclvir as açoes com P/L positivo, porem inferior a 1?
Obrigado
Mirog em 26 de dezembro de 2010 #
Prezado Allan,
Escrevo para agradece no meu nome e outros pela ajuda que tem sido seu site, já o utilizo uns 3 anos, e acabou com o trabalho trimestral de montar a minha própria tabela. No meio tempo tive alguns acertos alguns tipo EUCA4,CNFB4 e outros que desisti e lamentei como Mari4.
Andre Alvim em 22 de fevereiro de 2011 #
Olá, como a maioria…
sou novato…
tenho 3 empresas em carteira:
PINE4
CRDE3
RAPT4
O que acham ???
_________
Quanto ao ranking:
Qual seria a hora certa de vender ????
Obrigado !
Gaba em 3 de março de 2011 #
Parabens pelo otimo trabalho..abraço
Glauber em 29 de junho de 2011 #
Meu caro, sua lista eh uma grande furada. Tem uma empresa ai que tem uma divida bruta 24% maior que seu patrimonio liquido. Eu jamais confiaria em vc pra fazer meus investimentos. Ta louco !!!!
Espero que vc nao censure meu comentario….
Renato em 5 de julho de 2011 #
Caro Gláuber, por mais que vocÊ esteja certo sobre a dívida bruta de determinada empresa, os autores do site deixaram explícito que essa classificação é feita segundo a fórmula de Greenblath. Portanto se achou ruim fique bravo com o Greenblath, ou melhor não fique bravo, apenas tente superá-lo e não criticálo. E quanto suas críticas aos autores do site digo o mesmo faça um site melhor que este. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso não. Antes de criticar alguém, faça algo. Parabéns pelo site. Excelente!
Fabio em 6 de julho de 2011 #
Por gentileza,
Alguem sabe como fazer para obter os dados do fundamentus e montar esta tabela, utilizando uma linguagem de programação web, como foi feito?
Imagino que eu teria que fazer uma busca avançada sem parâmetros, depois buscar no código fonte por padrões que me levassem ao P/L e a outros dados que interessem.
Alguém confirma isso ou sabe como deve ser feito?
Se alguém tiver conseguido o script ou souber como fazer, ou se tiver feito, por favor, me envie! Pretendo montar minha própria tabela seguindo alguns critérios, depois fico à inteira disposição para compartilhar com todos!
fabiofc85@yahoo.com.br
Obrigado
Rogério em 7 de agosto de 2011 #
Poderiam publicar as ações da Embraer. Grato
nei em 8 de agosto de 2011 #
onde vc consegue a lista de ev/ebitda das empresas? faço este calculo usando ev-ebit do fundamentus, mas acredito que da forma que vc faz é melhor…
abs ///
Fernando em 17 de agosto de 2011 #
Amigo,
Parou de atualizar? Costumo entrar no seu site todo dia pra ver o ranking….
Abraços!
Ferdinand Porsche em 4 de setembro de 2011 #
Uma pena que deu defeito! O site é ótimo e eu uso diariamente para ver o ranking.
Parece que está abandonado.
Ferdinand Porsche em 5 de setembro de 2011 #
Voltou a funcionar!
Ferdinand Porsche em 8 de setembro de 2011 #
Pronto, travou de novo!
Sergio em 23 de setembro de 2011 #
Caro autor,
no livro de sr Greenblatt ele monta o seu ranking baseado em dois índices (informação do apêndice do livo): (1) – Retorno no capital = EBIT/(ativo fixo líquido + capital de giro e (2) – Rendimento do resultado (ou ganhos ou Earnings yield) que é igual a EBIT/valor da firma.
O primeiro se refere a quanto a empresa ganha com uma quantidade x de dinheiro e o segundo indica o quanto a empresa lucra em relação ao que ela está custando (ou seja se está barata ou cara no momento).
Ele sugere substituir o primeiro pelo ROA (rendimentos pelo ativo) e o segundo pelo P/L (lucro em função do preço)
A Sua tabela faz o rank baseada no VF/EBITA e no P/L. Não estariam esses índices medindo a mesma coisa? Você não teria que substituir o P/L por ROA? Ou ROE ou EBIT/Ativos? Me desculpe se essa pergunta for absurda ou sem sentido, mas estou tentando entender melhor essa fórmula e fiquei intrigado.
Grato
TwitBovespa em 14 de outubro de 2011 #
Prezado,
Gostaria de convidá-lo a visitar nosso site: http://www.twitbovespa.com.br e dar sua opinião sobre nosso trabalho.
O site tem informações a respeito da bolsa de valores e opiniões dos investidores ou traders indicando suas ações preferidas e possíveis negócios.
Aguardamos sua visita.
Atenciosamente,
Álax Morais
Davi em 26 de outubro de 2011 #
Não se esqueça de realçar que é uam boa classificação para investimentos de curto prazo já que as empresas que vc classificou no topo são, na maioria, do setor de construção civil. É perfeitamente normal elas apresentarem bons resultados em pouco tempo, dado que o setor tem crescido bastante, mas deve-se levar em conta que não são papéis que sobreviveriam à uma crise do setor caso aconteça. Investimentos de longo prazo devem ser feitos com papéis de empresas já consolidadas no mercado, que já passaram por crises e continuam rendendo bons frutos aos investidores.
Abs
antonio carlos em 31 de outubro de 2011 #
Bom dia Bruno,
gostaria de saber qual o perigo do P/L NEGATIVO
OBRIGADO
maxuel em 13 de novembro de 2011 #
gostei da iniciativa informações como estas serão otimas para mim pois pretendo investir o mais rapido possivel em ações e pretendo analisar ber as empresas gue vou investeir.maxuel.
alessandro em 17 de dezembro de 2011 #
Bruno,
Tudo bem ?!
Gostei muito do seu blog, das suas dicas…
Preciso de uma orientação !!!
Investir em ações, levando em conta os riscos, é um melhor negócio que fundos de renda fixa ???
Nesses fundos os rendimentos são de 0,95% (média) mês…, consigo em ações dobrar para 2% (média) mês ???
Existem fontes atuais onde tb posso me orientar ???
Parabéns pelo trabalho e aguardo suas orientações.
abs,
Alessandro
Felipe Queiroz em 16 de janeiro de 2012 #
Olá,
Gostaria de saber porque a Tarpon(TRPN3) não consta na lista, qual foi o carater eliminatório.
http://fundamentus.com.br/detalhes.php?papel=TRPN3&x=0&y=0
De acordo com o site Fundamentos:
1-P/L entre 1 e 30 – TRPN3 = 6,35
2-ROE maior que 0% – TRPN3 = 221,1%
3-P/VP entre 0 e 20 – TRPN3 = 14,04
4-Liquidez corrente maior que 1 – TRPN3 = 1,73
5-Margem de Ebtida maior que 0 – TRPN3 = 65,1%
6-Crescimento anual maior que 5% (para filtrar empresas que cresçam mais que o PIB Brasileiro) – TRPN3 = 29%
7 – Dividend Yield – TRPN3 = 17,4%
Abrs,
–
Felipe Queiroz
marcia em 31 de janeiro de 2012 #
Olá, vcs poderiam me dar uma dica? Onde eu poderia investir R$23.000,00.
Att.
Marcia